Matemáticas para las Finanzas
Una de las aplicaciones más relevantes de la matemática de última generación se da en el sofisticado y globalizado mundo de los mercados financieros. A ellas se dirige el perfil profesional de Matemáticas para las Finanzas de nuestro Máster en Matemática Avanzada y Profesional; un programa de postgrado intensivo para la formación de profesionales de alto nivel en matemáticas de los mercados financieros destinado satisfacer la creciente demanda de formación de última generación.
Combinamos el dominio de las técnicas matemáticas más innovadoras, como la modelización y simulación estocástica de instrumentos y mercados, con la teoría financiera aplicada a la valoración y a la medición del riesgo en entornos de incertidumbre. La formación teórica se completará con ejercicios de aplicación, utilizando los recursos informáticos adecuados, y con prácticas de los estudiantes en departamentos cuantitativos de empresas de ambito financiero o de consultoría de riesgos.
Destinatarios
Nuestro programa va dirigido a graduados con interés en el mundo financiero, matemáticos, físicos, economistas e informáticos, así como a profesionales del sector financiero que quieran mejorar su formación en las matemáticas de los mercados financieros.
Programa formativo
| Materias | Cuatrimestre | Facultad | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2º | ||
| Materias Obligatorias: 48 créditos | |||
| Cálculo Estocástico | 3 | Matemáticas | |
| Teoría del Arbitraje | 6 | Matemáticas | |
| Métodos Numéricos para las Finanzas | 6 | Matemáticas | |
| Modelización y Cuantificación de Riesgos | 6 | Matemáticas | |
| Software Matemático para Finanzas | 3 | Matemáticas | |
| Prácticas Externas | 12 | Matemáticas | |
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Matemáticas | |
| Total Materias Obligatorias | 21 | 27 | |
| Materias Optativas: 12 créditos a elegir entre | |||
| Métodos Cuantitativos e Indicadores Económicos | 6 | Economía y Empresa | |
| Valoración y gestión de activos de renta variable | 6 | Economía y Empresa | |
| Valoración y gestión de activos de renta fija | 6 | Economía y Empresa | |
| Instrumentos derivados y gestión de riesgos | 6 | Economía y Empresa | |
Profesorado
El profesorado adscrito a la Universidad de Murcia pertenece a la Facultad de Matemáticas y a la Facultad de Economía y Empresa, por la vinculación de nuestras materias optativas con el Máster de Finanzas de dicha Facultad. Contamos también con la colaboración de profesorado vinculado al sector financiero, altamente especializado en matemática y economía, entre los que se encuentran los siguientes:
- Prof. Dr. José Luis Fernández Pérez. Catedrático de Análisis Matemático de la UAM.
Director de Consultoría de Riesgos, Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid.
Director del Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi, Madrid http://www.afi.es/ - Prof. Dr. Carlos Vázquez Cendón. Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de la Coruña.
Coordinador del Grupo Modelos y Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de La Coruña. - Prof. Dr. Mathieu Kessler. Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Investigador principal del grupo Estadística para procesos estocásticos, UPCT. - Prof. Manuel Menéndez Sánchez. Licenciado en Matemáticas por la UAM.
Responsable del equipo cuantitativo de la Tesorería de Banesto, Madrid.
Máster en Finanzas Cuantitativas por Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid.
Miembro del equipo docente del Máster en Finanzas Cuantitativas de Afi. - Prof. César Sánchez de Lucas. Miembro senior del Equipo Cuantitativo de la Tesorería de Banesto, Madrid.
