Material de clase
Programa de Teoría
TEMA 1. INTRODUCCIÓN. 
Tema 1
1.1. ¿Qué es la econometría?
1.2. Etapas de un estudio econométrico
1.3. La estructura de los datos económicos
1.4. La causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico
TEMA 2. EL ESTIMADOR MCO. Tema 2
2.1. El modelo de regresión múltiple
2.2. Funcionamiento e interpretación del estimador MCO
2.3. Unidades de medida y forma funcional
TEMA 3. PROPIEDADES DEL ESTIMADOR MCO. Tema 3
3.1. El valor esperado del estimador MCO
3.2. La varianza del estimador MCO y su estimación
3.3. Optimalidad del estimador MCO
3.4. Consistencia del estimador MCO
TEMA 4. INFERENCIA Y PREDICCIÓN. Tema 4
4.1. Distribuciones muestrales de los estimadores MCO
4.2. Contrastes de hipótesis de un único parámetro
4.3. Intervalos de confianza
4.4. Contraste de hipótesis de una única combinación lineal de parámetros
4.5. Contraste de restricciones lineales múltiples
4.6. Inferencia asintótica
4.7. Predicción
TEMA 5. VARIABLES FICTICIAS. Tema 5
5.1. Cómo describir información cualitativa
5.2. Variables ficticias aditivas y multiplicativas
5.3. Cambio estructural y contraste de Chow
TEMA 6. HETEROSCEDASTICIDAD. Tema 6
6.1. El problema de la heteroscedasticidad
6.2. Detección de la heteroscedsticidad: el contraste de White
6.3. Estimación e inferencia: el método de White
TEMA 7. REGRESIÓN CON SERIES TEMPORALES. Tema 7
7.1. Características básicas de la estimación con series temporales
7.2. Tendencia en la media y tendencia en la varianza
7.3. Regresión espuria y solución 7.4. Estacionalidad
