Junto con la Cueva Negra el otro gran yacimiento de Fortuna, los Baños que a partir de época augustea se mostrará como el elemento revitalizador de la comarca sustituyendo a los dos poblados ibéricos que se encontraban en franca regresión.
El yacimiento de los Baños Romanos de Fortuna tiene una superficie aproximada de 1904 metros cuadrados.
La primera instalación romana junto al nacimiento de agua termal fue la llamada hospedería objeto de las primeras campañas arqueológicas. Las excavaciones han documentado una fase de ocupación augustea que se refleja en una serie de habitaciones de las que apenas se conserva el alzado de sus muros, y dos balsas construidas en opus caementicium y recubiertas en su interior por opus signinum . Con unas dimensiones aproximadas de 5 x 3 m. y 5 x 4 m. Estos depósitos fueron reutilizados para el riego en época moderna.
El conjunto debió transformarse hacia la mitad del primer siglo de nuestra era abandonándose probablemente en una fecha muy temprana (época flavia). En esta zona de la hospedería se documentaron abundantes cerámicas de tradición ibérica y en las cercanías, en unas remociones de terreno, una urna cineraria datable en el siglo II a.C lo que parece atestiguar el temprano uso de las aguas termales de este yacimiento que podría alargar su utilización al menos hasta el V a.C. También se ha documentado cerámica campaniense lo que podría testimoniar la existencia de relaciones comerciales de los núcleos indígenas con los asentamientos romanos situados más cerca de la costa.
En total se documentan seis fases:
FASE I: Reutilización de las balsas durante el siglo XIX y primera mitad del XX d.C.
FASE II: Enterramiento de época medieval islámica que corta una de las habitaciones de la hospedería.
FASE III: Abandono de las estructuras romanas (principio del reinado de los flavios)
FASE IV: Remodelación de algunas de las habitaciones (primera mitad del siglo I d.C)
FASE V: Construcción del edificio (inicios del s.I d.C)
FASE VI: Nivel estéril debajo del edificio.
La instalación termal debió suponer un cambio radical en la economía de la comarca. Sin que se abandonase la agricultura y la ganadería, puesto que aún perduraban los dos enclaves indígenas del Castillico de los Baños y del Castillejo de las Peñas debido a todo lo que supone un establecimiento balnear o termal: abastecimiento de madera, avituallamiento de los bañistas …etc.