Econometría (2016)

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Programa de Teoría

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es la econometría?

1.2. Etapas de un estudio econométrico

1.3. La estructura de los datos económicos

1.4. La causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico

TEMA 2. EL ESTIMADOR MCO

2.1. El modelo de regresión múltiple

2.2. Funcionamiento e interpretación del estimador MCO

2.3. Unidades de medida y forma funcional

TEMA 3. PROPIEDADES DEL ESTIMADOR MCO

3.1. El valor esperado del estimador MCO

3.2. La varianza del estimador MCO y su estimación

3.3. Optimalidad del estimador MCO

3.4. Consistencia del estimador MCO

TEMA 4. INFERENCIA Y PREDICCIÓN

4.1. Distribuciones muestrales de los estimadores MCO

4.2. Contrastes de hipótesis de un único parámetro

4.3. Intervalos de confianza

4.4. Contraste de hipótesis de una única combinación lineal de parámetros

4.5. Contraste de restricciones lineales múltiples

4.6. Inferencia asintótica

4.7. Predicción

TEMA 5. VARIABLES FICTICIAS

5.1. Cómo describir información cualitativa

5.2. Variables ficticias aditivas y multiplicativas

5.3. Cambio estructural y contraste de Chow

TEMA 6. HETEROSCEDASTICIDAD

6.1. El problema de la heteroscedasticidad

6.2. Detección de la heteroscedsticidad: el contraste de White

6.3. Estimación e inferencia: el método de White

TEMA 7. REGRESIÓN CON SERIES TEMPORALES

7.1. Características básicas de la estimación con series temporales

7.2. Tendencia en la media y tendencia en la varianza

7.3. Regresión espuria y solución

7.4. Estacionalidad

Programa de Prácticas

Práctica 4.1. Inferencia y Predicción

Práctica 4.2. Multicolinealidad

Práctica 5.1. Variables Ficticias Práctica

5.2. Cambio Estructural